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侃侃交易(一)

编辑: 来源:期货日报 时间:2017年11月21日 浏览量:

从零开始构建交易系统
  曾经有投资者向笔者说,他的系统是等到行情突破后,通过对比均线排列和基本面信息决定是否入场,他把这套系统叫做突破式交易系统。笔者问,那怎么处理持仓过程呢?他愣住了,斟酌很久,说还是得具体情况具体分析。
  笔者说,这不叫交易系统,这仅是一个入场依据而已。
  很多人将自己的交易方法深究到细节,其实根本不能被称为一套系统。最近有很多人问笔者,如何从零开始构建一套交易系统呢?答案很简单,尽量让自己的交易方式规则化。
  一套交易系统的核心逻辑是,因为未来充满了不确定,走势混沌且难以掌控,所以需要一套独特的观察角度,建立起规则,让混乱的市场有迹可循。以企业的考勤管理制度为例,某企业要求所有员工早上八点上班,晚上五点下班,这就属于整体管理系统的一个规则。相反,如果没有这个规则,企业将乱作一团,协作效率会大幅度降低。
  交易也是如此。什么时候入场,什么时候止损,什么时候止盈,如何进行资金管理,每个想要进行系统化交易的投资者都需要在交易过程中建立起细节规则。只有将交易的各个环节都生成相应的处理规则,才能大幅度提升交易效率。
  笔者曾经举过合约换月的例子。换月后发现老合约更好,开盘一瞬间换月后发现其实尾盘换月更好,对价换月后发现价格没有成交,结果被迫在更坏的位置再次进行换月。因为没有规则,所以每当遇到换月时,会浪费大量时间去思考怎么换月,以什么方式换,开始变得畏首畏尾,犹豫不决。后来,笔者建立了换月规则,当别的合约持仓量超过当前的主力合约时,在下一交易日开盘的一瞬间对着市价进行换月。从那以后,笔者再也没有被换月问题困扰过,因为笔者的交易方法已经有了关于换月的规则,可以用大量的时间和精力去研究交易系统的其他规则。
  这就是规则的作用。一套交易系统是由多个这种规则化的交易逻辑构成,而规则组合的最终形态——交易系统,会在一个较长的周期里,体现出它的优势。

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