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历史数据回测往往不可靠

编辑: 来源:期货日报 时间:2018年05月23日 浏览量:

刚入行的时候,像很多人一样,我对一切都很新奇,特别是技术分析。我买来很多书学习,在构建系统的时候,必不可少的步骤是进行历史数据回测,而不久之后我就发现了问题:历史数据回测往往是不可靠的。具体来说:一是历史数据回测胜率和实际胜率之间的相关性不可捉摸;二是回测胜率高且稳定的系统在实战中会出现不可预测的回撤,甚至是大幅回撤。
   我一直不明白是哪里出现了问题,于是疯狂修补升级自己的系统,自学各种技术理论,购入更多的数据,甚至动用神经网络算法,最终却没有任何改进,直到我遇见了貘先生。貘先生是网名,他的真实职业是国内前沿物理实验室的研究员,“如果仅凭历史数据,价格是不可预测的。”他这样说道。我却不服气,张嘴想要反驳,他却拿出了一幅图给我看。
   看到上面这幅图你觉得哪一面正对着你?你可能会先看到下面的长方形,接着又觉得不对,侧面似乎也凸出了。其实这是一个矛盾的空间,但作为观察者大家有权决定如何观察它,大家用自己的观察解决了其中的矛盾与悖论,这是构建确定性世界观的基础。事实上,创造这个立方体的是大家自己,如果没有大家的观察立场,它们只不过是几根毫无意义的横竖线罢了。
   下面来看看技术分析,以波浪理论为例,这个理论无法证伪,因为如果根据波浪理论预测错了,是你的浪数数错了,而不是理论本身问题,100个人有100种数法,你用自己的观察给每一朵浪赋予了意义。然而,事件的发生并非预定,而是某种“中间层现实”,基于物质实相与精神实相之间,称之为“现实”的历史取决于大家所做的选择,即便有时候根本没有意识到自己刚刚做了选择,这种无意识导致了大家心中的幻象:对机械唯物实相的幻象。
   让大家换一个思路,有人觉得不用在意一日三餐,可以用营养补充剂,但反过来想,营养补充剂的类型只限于人类目前发现的种类,而食物中到底蕴藏了多少种人类需要的营养,没有定论,也许是1万种,也许是1亿种,也许更多。如果按照这个逻辑,发现了100种就补充100种,以为这就是全面,无疑是可笑的。
   历史数据就像发现的营养素,由于其他未知的关系种类太过庞杂,留存的数据相当于小数点之后的多少位,所以在计算中被忽略不计了。更进一步来看,在未来,虽然那些未被发现的因素可能会起作用,让大家的系统产生巨大偏离,这是技术分析的前提,但这个前提本身就不够牢固。
   这让我想起了每年都会遇到的“黑天鹅”事件,百年不遇,甚至千年不遇的偶然,已经在我不长的交易经历中遇到过多次了。当大家依据历史数据得出模型后下单,就不仅仅只是观察了,而是切实进入了这个系统,改变了其中某些变量,系统另外一处必然会出现相应的反应。换言之,这些因素本身就改变了实相。虽然大家还不能确定两者之间的隐含变量,但这必然使系统产生了变化,因为大家入场的那一刻,世界已经不是原来的世界了。
   那么价格的本质是什么呢?
   是能量。大家用自己的生命换取金钱,投入市场,输入了能量,交换着能量,最后形成了价格。从本质上看,大家都是一样的,是一个动态的、发展的却又不断平衡的整体,用孤立单纯的历史去预测未来,无异于刻舟求剑、缘木求鱼。
   那么为何事后回看,仿佛价格是可以预测的呢?
   因为此时此刻大家回头,会将观察者的作用极小化,而与观察事物分离,客观真实的世界就浮现出来了。可是大家永远无法站在客观真实的视角,去看当时的自己,甚至此刻的自己。

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