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国债期货常识基础篇(二十六)| 如何利用国债期货进行收益率曲线套利?

编辑: 来源:恒泰期货 时间:2019年11月13日 浏览量:

如何利用国债期货进行收益率曲线套利?


国债期货的价格和最便宜交割券相应期限的收益率是密切相关的。当投资者预期收益率曲线发生平坦化或陡峭化的变化,即不同期限间的利差发生变化时,通过国债期货可以进行基于收益率曲线形态变化的套利交易。例如,当投资者预期收益率曲线将更为陡峭,则可以买入短期国债期货,卖出长期国债期货,实现“买入收益率曲线”;相反,当投资者预期收益率曲线将变得平坦时,则可以卖出短期国债期货,买入长期国债期货,实现“卖出收益率曲线”。


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